La Asociacin Espaola de Economa otorga mencin especial al trabajo de fin de grado de una alumna de la UA


  17-12-2020 | UA   |  Visitas:618
Educaci

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Mara Gertrudis Fernndez, estudiante de Econmicas y Empresariales, recibe este reconocimiento por su trabajo "Modelizacin de series financieras y estudio de su volatilidad".

El Comit de Estudios de la Asociacin Espaola de Economa ha resuelto la tercera edicin de sus Premios TFG anuales, en los que otorga mencin especial al trabajo de fin de grado "Modelizacin de series financieras y estudio de su volatilidad", realizado por la estudiante de Econmicas y Empresariales de la UA, Mara Gertrudis Fernndez.

La autora explica que el objetivo del trabajo es estudiar el comportamiento de series temporales financieras para poder tomar decisiones de inversin. Las series se modelizan mediante modelos ARMA considerando los valores atpicos antes de pasar a un anlisis de su volatilidad, que se estima con modelos de la familia GARCH. Este anlisis permite calcular medidas de riesgo como el Value at Risk o la construccin de una cartera de mnima varianza global, que resultan tiles para los inversores. Los resultados destacan la importancia de comprobar la influencia de valores atpicos y de modelizar correctamente la varianza condicional, que es mejor estimarla con modelos EGARCH que consideran la asimetra de los shocks, para poder calcular medidas de riesgo ms precisas y dinmicas.

Mara Gertrudis declara que agradezco a la Asociacin de Economa Espaola que me hayan otorgado la mencin en el III Premio Trabajo Fin de Grado. Este reconocimiento a mi esfuerzo es una motivacin adicional para continuar mi carrera por la va acadmica y dedicarme a la investigacin.

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